É fácil de configurar primeiro basta abrir o InteliJ IDE e seguir este simples passo
File->Project Structure->Libraries
Em seguida, clique no sinal de mais (+) e selecione
From Meven.... 
Depois de obter uma caixa de pesquisa, você deve colocar
mysql:mysql-connector-java:5.1.40
Isso vai resolver o problema
