Para fazer isso, você pode criar uma tabela de 'mês' e, em seguida, usar uma junção externa esquerda entre essa tabela e a tabela de relatórios.
Eu nunca usei o mysql, então peço desculpas se a sintaxe estiver um pouco errada, mas esta seria a consulta:
SELECT months.monthNumber,
count(reports.id) AS `count`
FROM `months` left outer join `reports` on months.monthNumber = month(reports.date_lm)
WHERE (status = 'submitted')
AND (date_lm > 2012-08)
GROUP BY monthNumber
ORDER BY monthNumber ASC
É importante ressaltar que a contagem deve ser de uma coluna na tabela de relatórios, não na tabela de meses, caso contrário você nunca obteria um zero.