Você pode fazer o que quiser aninhando o cursor em um
BEGIN ... END
quadra. Veja "Aninhamento de loops de cursor MySQL" de Roland Bouman
artigo para mais detalhes. Pode valer a pena notar seus comentários sobre esta técnica muitas vezes ser desnecessária, pois muitas vezes é possível reescrever a consulta em vez de ter que executar um cursor aninhado. Se você ainda precisar aninhar seu cursor em um loop, seu código deve ficar assim:
increment: LOOP
block_cursor: BEGIN
DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT person_id, publication_id FROM p_publication WHERE person_id = new_count;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;
OPEN cur1;
REPEAT
FETCH cur1 INTO pub_id, per_id;
IF NOT done THEN
INSERT INTO test.t2 VALUES (pub_id, per_id);
END IF;
SET new_count = new_count + 1;
UNTIL done END REPEAT;
CLOSE cur1;
IF !(new_count < old_count ) THEN
LEAVE increment;
END IF;
END block_cursor;
END LOOP increment;