Crie uma coluna com um conjunto de caracteres que suporte o caractere Euro.
CREATE TABLE MyTable
(
MyEuroColumn VARCHAR(5)
CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_general_ci
);
Se o seu editor não suporta Unicde, você pode inseri-lo como;
select concat('Five ', _ucs2 0x20AC, ' please!')
Você também pode armazenar o símbolo do Euro em outros conjuntos de caracteres :
UTF-8 0xE282AC
UCS-16 0x20AC
ISO-8859-15 (latin-9) 0xA4