Recebi este erro no Windows porque meu mysqld.exe não estava em execução.

Executou "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqld" --install na linha de comando para adicioná-lo aos meus serviços, executei services.msc (iniciar -> executar), encontrei o serviço MySQL e o iniciei.

Não precisa se preocupar com isso a partir daí.