Você pode usar
STR_TO_DATE()
para converter o número em uma data e depois voltar com MONTHNAME()
SELECT MONTHNAME(STR_TO_DATE(6, '%m'));
+---------------------------------+
| MONTHNAME(STR_TO_DATE(6, '%m')) |
+---------------------------------+
| June |
+---------------------------------+
Aviso:isso pode ser lento se feito em muitas linhas.