Para fazer isso, você deseja percorrer cada linha dos resultados da consulta e usar essas informações para cada uma das opções do menu suspenso. Você deve ser capaz de ajustar o código abaixo com bastante facilidade para atender às suas necessidades.
// Assume $db is a PDO object
$query = $db->query("YOUR QUERY HERE"); // Run your query
echo '<select name="DROP DOWN NAME">'; // Open your drop down box
// Loop through the query results, outputing the options one by one
while ($row = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
echo '<option value="'.$row['something'].'">'.$row['something'].'</option>';
}
echo '</select>';// Close your drop down box
