Normalmente, não é recomendado armazenar dados de imagem no banco de dados. Mas, no entanto, se for necessário para o seu projeto, você poderá fazê-lo.
Os dados de imagem geralmente são armazenados em db usando o tipo de dados BLOB, o Room também fornece suporte para o tipo de dados BLOB Documentação
Você pode declarar sua classe de entidade conforme mencionado abaixo para armazenar dados de imagem.
@Entity(tableName = "test")
public class Test{
@PrimaryKey
@ColumnInfo(name = "_id")
private int id;
@ColumnInfo(typeAffinity = ColumnInfo.BLOB)
private byte[] image;
}