Isso significa que seus binários de instalação GNAT não estão no seu PATH.

O README.txt do site adacore.com diz, em parte,

Suspeito fortemente que você esteja fazendo o último, para que o GPS se adicione (na verdade, é claro, sua própria localização) ao PATH, para que, ao iniciar o compilador, encontre o correto.

Quando você executa make do terminal, o compilador não está no PATH, então nem gnatls , gprconfig , gprbuild e o resto das ferramentas GNAT.

O que você precisa fazer é pegar a primeira escolha do README e adicionar /home/parallel/opt/GNAT/2019/bin para (a frente de) seu PATH padrão. Como você faz isso depende do seu shell.

Você encontrará xmlada , gnatcoll já instalado.