Cotação de dólar não terminada

Algumas plataformas não suportam cotações em dólares. No seu exemplo específico, você deve ter um ponto e vírgula após o último END . Você pode precisar adicionar um DECLARE declaração também.

DO
$$
DECLARE
BEGIN
    IF (NOT EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME = 'categories')) 
    THEN
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS categories
        (
          id   SERIAL NOT NULL,
          name character varying(40),
          CONSTRAINT categories_pkey PRIMARY KEY (id)
        );

        INSERT INTO categories (name) VALUES ('Games');
        INSERT INTO categories (name) VALUES ('Multimedia');
        INSERT INTO categories (name) VALUES ('Productivity');
        INSERT INTO categories (name) VALUES ('Tools');
        INSERT INTO categories (name) VALUES ('Health');
        INSERT INTO categories (name) VALUES ('Lifestyle');
        INSERT INTO categories (name) VALUES ('Other');
    END IF;
END;
$$  LANGUAGE PLPGSQL;

Para plataformas que não reconhecem cotações de dólares, você pode usar ' em vez de. Você precisará escapar de qualquer ' no corpo da função anônima.

Igual a:

DO
'
DECLARE
BEGIN
    IF (NOT EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME = ''categories'')) 
    THEN
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS categories
        (
          id   SERIAL NOT NULL,
          name character varying(40),
          CONSTRAINT categories_pkey PRIMARY KEY (id)
        );

        INSERT INTO categories (name) VALUES (''Games'');
        INSERT INTO categories (name) VALUES (''Multimedia'');
        INSERT INTO categories (name) VALUES (''Productivity'');
        INSERT INTO categories (name) VALUES (''Tools'');
        INSERT INTO categories (name) VALUES (''Health'');
        INSERT INTO categories (name) VALUES (''Lifestyle'');
        INSERT INTO categories (name) VALUES (''Other'');
    END IF;
END;
'  LANGUAGE PLPGSQL;

DBFiddle para ver um exemplo de trabalho.