Tabela de retorno de procedimento armazenado Postgresql todas as colunas

Se você deseja retornar um resultado, você precisa usar return query em PL/pgSQL conforme documentado no manual

CREATE OR REPLACE FUNCTION dwgcould.returnallcolumns(IN sessionId character varying)
  RETURNS SETOF public.mytable AS
$BODY$
BEGIN
  return query --<< this was missing
    SELECT * 
    FROM public.mytable 
    WHERE session_id = returnallcolumns.sessionId 
    ORDER BY pro_id DESC LIMIT 1;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE;

Mas você não precisa de PL/pgSQL para isso, uma simples função SQL será mais eficiente:

CREATE OR REPLACE FUNCTION dwgcould.returnallcolumns(IN sessionId character varying)
  RETURNS SETOF public.mytable AS
$BODY$
    SELECT * 
    FROM public.mytable 
    WHERE session_id = returnallcolumns.sessionId 
    ORDER BY pro_id DESC LIMIT 1;
$BODY$
LANGUAGE sql;