A resposta de Craig, embora não tenha funcionado como está, me fez olhar na direção certa. Acontece que há uma propriedade EntityConnection.StoreConnection que lhe dá uma conexão com o DBMS subjacente. Portanto, executar o SQL "nativo" é tão fácil quanto isto:
static void ExecuteSql(ObjectContext c, string sql)
{
var entityConnection = (System.Data.EntityClient.EntityConnection)c.Connection;
DbConnection conn = entityConnection.StoreConnection;
ConnectionState initialState = conn.State;
try
{
if (initialState != ConnectionState.Open)
conn.Open(); // open connection if not already open
using (DbCommand cmd = conn.CreateCommand())
{
cmd.CommandText = sql;
cmd.ExecuteNonQuery();
}
}
finally
{
if (initialState != ConnectionState.Open)
conn.Close(); // only close connection if not initially open
}
}