Acabei de perceber que interno não significa variável definida em postgresql.conf.
Assim, posso usar
\prompt \prompt 'Please, enter an username ', my_user
SELECT * FROM mY_users WHERE username = :my_user;
\echo 'End of script'
EDITAR
Como o comando \echo, você não precisa adicionar um
; no final. Na verdade, se você adicionar um ao usar \prompt , você recebe um erro. Você pode usar o valor lido do stdin.
\echo 'Here\'s the value read from stdin : ' :my_user
