Você tem este erro de mensagem no SO: esquema de URI não é "arquivo "
A partir do seu erro, eu tentaria o seguinte:
Bridge.setVerbose(true);
Bridge.setDebug(true);
Bridge.LoadAndRegisterAssemblyFrom(new java.io.File("file:<fullpath>/ECR.j4n.dll"));
ComECR test = new ComECR();
test.VFI_DoSetup();
O fato de você estar recebendo o erro apenas com o Oracle pode significar que o Oracle não funciona com o mesmo caminho que o Java sozinho. Não está faltando o caminho do arquivo jar, mas o da dll.
