Você pode convertê-lo para:
SELECT ENAME, MAX(SAL), STORES.CITY FROM EMPLOYEES
INNER JOIN STORES
ON EMPLOYEES.STORE_ID = STORES.STORE_ID
GROUP BY ENAME, STORES.CITY
ou
SELECT EMPLOYEES.STORE_ID, MAX(SAL), STORES.CITY FROM EMPLOYEES
INNER JOIN STORES
ON EMPLOYEES.STORE_ID = STORES.STORE_ID
GROUP BY EMPLOYEES.STORE_ID, STORES.CITY
como no seu caso a instrução SQL Select tem colunas não agrupadas e não agregadas na lista de seleção, isso é uma violação das regras. E para o seu alvo pode preferir o seguinte:
SELECT ENAME, MAX(SAL), STORES.STORE_ID, STORES.CITY FROM EMPLOYEES
INNER JOIN STORES
ON EMPLOYEES.STORE_ID = STORES.STORE_ID
GROUP BY ENAME, STORES.STORE_ID, STORES.CITY
