Primeiro você precisa baixar e instalar o ODP deste sitehttp://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/index-085163.html
Após a instalação, adicione uma referência do assembly Oracle.DataAccess.dll .
Você é bom para ir depois disso.
using System;
using Oracle.DataAccess.Client;
class OraTest
{
OracleConnection con;
void Connect()
{
con = new OracleConnection();
con.ConnectionString = "User Id=<username>;Password=<password>;Data Source=<datasource>";
con.Open();
Console.WriteLine("Connected to Oracle" + con.ServerVersion);
}
void Close()
{
con.Close();
con.Dispose();
}
static void Main()
{
OraTest ot= new OraTest();
ot.Connect();
ot.Close();
}
}