Você provavelmente está colocando a opção no lugar errado. Precisa ser depois de onde
WITH allDays AS (
SELECT @DateEarly AS date
UNION ALL
SELECT DATEADD(dd, 1, date) as date
FROM allDays s
WHERE DATEADD(dd, 1, date) <= @DateLate
)
SELECT *
from allDays
where dbo.isFestivo(date)>0
option (maxrecursion 200);
Mas tente isso em vez disso. Será mais rápido...
select DATEADD(d, number, @dateearly) as [date]
from master..spt_values
where type='p'
and number<=datediff(d,@dateearly,@datelate)
and dbo.isFestivo(date)>0