Se você quiser fazer desta forma, então esta é a sintaxe que você está procurando;
IF EXISTS (SELECT * FROM tblGLUserAccess WHERE GLUserName ='xxxxxxxx')
BEGIN
SELECT 1
END
ELSE
BEGIN
SELECT 2
END
Você não precisa estritamente do
BEGIN..END
declarações, mas provavelmente é melhor adquirir esse hábito desde o início.