A maneira blackbox de fazer isso é com um CROSS APPLY e FOR XML PATH:
declare @t table (id int, link_id int, name varchar(max))
insert into @t select 1, 11, 'test1'
union all select 2, 11, 'test2'
union all select 3, 11, 'test3'
union all select 4, 12, 'test4'
select b.link_id, d.link_names
from (
select distinct link_id
from @t a
) b
cross apply (
select name + ', ' as [text()]
from @t c
where b.link_id = c.link_id
for xml path('')
) d (link_names)
Para cada linha, um CROSS APPLY executa a subconsulta aplicada. Nesse caso, a subconsulta é chamada duas vezes, para link_id 11 e 12. A subconsulta então abusa do operador FOR XML para adicionar as strings.
Se você executar a consulta, ela imprimirá:
11 test1, test2, test3,
12 test4,
