Uma instrução CASE deve resolver para apenas um tipo de dados. Isso independentemente do fato de você saber que @orderby escolherá apenas uma ramificação e será um tipo de dados específico.
Você poderia usar algo assim, o que seria desajeitado, mas funcionará.
ORDER BY
CASE @orderBy WHEN 1 THEN received_date -- Last Rx'd message
WHEN 2 THEN 0
WHEN 3 THEN 0
WHEN 4 THEN 0
WHEN 5 THEN ime.[allocated_date] -- Allocated Date
ELSE received_date END,
CASE @orderBy WHEN 1 THEN 0
WHEN 2 THEN message_id -- Message Id
WHEN 3 THEN 0
WHEN 4 THEN 0
WHEN 5 THEN 0
ELSE 0 END,
CASE @orderBy WHEN 1 THEN ''
WHEN 2 THEN ''
WHEN 3 THEN zibmat.short_name -- Message action type
WHEN 4 THEN error_action.short_name -- Status type
WHEN 5 THEN ''
ELSE '' END
