As subconsultas herdam colunas de consultas externas.

Acho que seu SomeOtherDb.dbo.Customer tem uma coluna CustomerId (que também parece provável pelos nomes).

O que provavelmente também significa que você não está fazendo com a subconsulta o que deseja fazer com ela - se a tabela na subconsulta não tiver uma coluna CustomerId (e parece que sim, caso contrário não haveria erro ao executar a subconsulta em em si), a subconsulta seleciona e retorna o CustomerId externo e, como essa é a única coluna na subconsulta, a subconsulta é inútil.