Como limitar a profundidade de recursão CTE, mas selecionar a tabela genérica?

Se tudo o que você quer fazer com seu campo de nível é limitar o número de recursões, você deve poder usar um MAXRECURSION dica de consulta , algo assim:

WITH Department_CTE AS
(
    SELECT
        DepartmentGroupKey,
        ParentDepartmentGroupKey,
        DepartmentGroupName
    FROM dimDepartmentGroup
    WHERE DepartmentGroupKey = 2
    UNION ALL
    SELECT
        Child.DepartmentGroupKey,
        Child.ParentDepartmentGroupKey,
        Child.DepartmentGroupName
    FROM Department_CTE AS Parent
        JOIN DimDepartmentGroup AS Child
            ON Parent.ParentDepartmentGroupKey = Child.DepartmentGroupKey
)
SELECT * FROM Department_CTE
OPTION (MAXRECURSION 2)

Editar:

Em resposta à pergunta nos comentários, não, você não pode suprimir o erro que obtém ao recorrer mais vezes do que a configuração de MAXRECURSION permite. Se entendi bem, você poderia fazer algo assim:

WITH CTE AS
(
    -- Start CTE off by selecting the task that was provided to stored procedure.
    SELECT Id, 0 as [Level]
    FROM [dbo].[TestTable]
    WHERE [Id] = 1
    -- Recursively add tasks that are children of parent tasks that have already been found in previous iterations.
    UNION ALL
    SELECT t.Id, [Level] + 1
    FROM [dbo].[TestTable] as t
    INNER JOIN CTE as tcte
        ON t.[ParentId] = tcte.[Id]
    WHERE [Level] < 2
),
CTE2 AS
(
    SELECT TestTable.*
    FROM CTE
        INNER JOIN TestTable ON CTE.Id = TestTable.Id
)
SELECT * FROM CTE2;

Isso deve ser tão genérico quanto o que você tem acima, supondo que você não esteja planejando alterar os campos hierárquicos ou de chave primária.