Assumindo que esta é realmente uma chave composta, já que você não pode ter 2 chaves primárias... A mensagem de erro lhe diz exatamente o que fazer, ou seja, adicionar um pedido. Você pode fazer isso adicionando
[Column(Order = 0)]
e [Column(Order = 1)]
para suas colunas-chave. Para o seu exemplo:
public class LineItem
{
[Key][Column(Order = 0)]
public int OrderId { get; set;}
[Key][Column(Order = 1)]
public int LineNum { get; set;}
public string ItemId { get; set;}
public int Quantity { get; set;}
public decimal UnitPrice { get; set; }
}