Em geral não pode.
Só é válido para a próxima afirmação. Você pode definir uma visualização com a mesma definição se quiser reutilizar a definição para várias instruções ou materialize você mesmo em uma variável de tabela/tabela temporária para reutilizar os resultados .
Para o caso específico em sua pergunta, você pode fazer tudo em uma declaração.
WITH cte
AS (SELECT 1 AS n
UNION ALL
SELECT n + 1
FROM cte
WHERE n + 1 <= 10)
INSERT INTO tbl1
(id)
OUTPUT INSERTED.id
INTO tbl2(id)
SELECT n
FROM cte
