Quando você alterna para "Resultados para texto" ou "Resultados para arquivo", os caracteres especiais seriam preservados. Na grade, eles são perdidos, infelizmente.

Não seria difícil corrigi-lo, mas alguém precisa abrir o bug em http://connect.microsoft.com . Então, há uma chance de a equipe do SSMS reagir e corrigi-lo.

Como não estou mais nesse time, é a única coisa que posso sugerir.