Como usar Try Catch para exibir a falha de login para a cadeia de conexão (App.Config)

Primeiro, atribua o valor à string de conexão app.config:

My.Settings.Item("CustomerConnectionString") = "Data Source=FAROOK-PC\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog= '" & Me.ComboBox1.Text & "'; uid = '" & Me.Login1.Text & "'; pwd = '" & 
Me.Password1.Text & "'"

Em seguida, use Try Catch Block. Se a conexão falhar, use sua caixa de mensagem no bloco catch.

Dim sqlCnn As New SqlConnection
Dim connString as string = My.Settings.Item("CustomerConnectionString").value

Try
   sqlCnn = New SqlConnection(connString)
   sqlCnn.open()
   globalConnStr = connString
Catch ex As SqlException
   MsgBox("Login Failed")
Finally
   sqlCnn.close()
End Try

Declare globalConnStr como variável global e quando terminar de verificar as credenciais de login, atribua a string de conexão a globalConnStr. Depois disso, você pode usar a string globalConnStr quantas vezes quiser em seu programa.