No SSMS, em Ferramentas/Opções/Resultados da consulta/SQL Server/Resultados para texto, há uma caixa de seleção para 'Incluir cabeçalhos de coluna no conjunto de resultados'. Semelhante para resultados à grade.
Se você estiver usando o sqlcmd via powershell, poderá usar /h-1 para desabilitar os cabeçalhos.
Exemplo (modificado de [TechNet])1 :
sqlcmd -q /h-1 "SELECT * FROM AdventureWorks2012.Person.Person"
também funcionará com
-h-1 
