Não, você mesmo pode devolver algo
exemplo
CREATE PROC pr_test AS
SELECT 1/0
RETURN 0
GO
Agora execute
DECLARE @i INT
exec @i = pr_test
SELECT @i -- will be 0
DROP PROC pr_test
Agora vamos fazer de novo sem a instrução return
CREATE PROC pr_test2 AS
SELECT 1/0
GO
DECLARE @i INT
exec @i = pr_test2
SELECT @i -- will be - 6
Melhor usar um
output parameter
para devolver status e/ou mensagens