A ajuda em livros online de fato menciona a palavra-chave CLUSTERED, mas é relevante apenas para restrições UNIQUE ou PRIMARY KEY. Ambas as restrições criam um índice e você pode especificar se esse índice deve ser clusterizado ou não clusterizado.
Você não pode usar essa sintaxe para criar um índice não clusterizado padrão.
Create table FavoriteDish
(
FavID int identity (1,1) primary key not null,
DishID int references Dishes(DishID) not null ,
CelebrityName nvarchar(100) constraint ux_CelebrityName unique NONCLUSTERED not null
)