Você precisa fazer algo assim:
DECLARE @NewID INT
INSERT INTO Customer(LastName,FirstName,......) VALUES(Value1, Value2, .....)
SELECT @NewID = SCOPE_IDENTITY()
INSERT INTO Employment(CID,Employer,.....) VALUES(@NewID, ValueA,..........)
SCOPE_IDENTITY : Retorna o último valor de identidade inserido em uma coluna de identidade no mesmo escopo. Um escopo é um módulo:um procedimento armazenado, gatilho, função ou lote. Portanto, duas instruções estão no mesmo escopo se estiverem no mesmo procedimento armazenado, função ou lote.