A primeira ideia é ter threads separados e conexões separadas, mas acho que você pode gerenciá-lo com várias conexões em um único thread usando retornos de chamada assíncronos:
string[] tables = new string[] { "TableA", "TableB", "TableC" ... };
var runningCommands = new List<SqlCommand>();
foreach(var table in tables)
{
var conn = new SqlConnection(...);
conn.Open();
var cmd = new SqlCommand("DELETE FROM " + table + " WHERE id = @id");
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@id", id);
cmd.BeginExecuteNonQuery();
runningCommands.Add(cmd);
}
// now wait for all of them to finish executing
foreach(var cmd in runningCommands)
{
cmd.EndExecuteNonQuery();
cmd.Connection.Close();
}
