Você pode limitar o número de níveis de recursão usando o MAXRECURSION dica de opção como esta:OPTION (MAXRECURSION 0); onde o valor (entre 0 e 32767) especifica o número de níveis de recursão, 0 significando infinito.

Da documentação para CTE:

E a documentação das dicas de consulta afirma:

Para usar a instrução, você anexa a cláusula OPTION após a cláusula FROM na consulta usando o CTE recursivo.

Especificar 0 pode levar a coisas ruins se a consulta entrar em um loop infinito.