Se você está logado como um login SQL, então você deve criar uma credencial para este login e esta credencial devem ter privilégios suficientes para ler o compartilhamento.

Se você estiver conectado como um logon do Windows, deverá habilitar a delegação restrita de Kerberos para a conta de serviço do SQL Server.

No momento, parece que você está usando um login do Windows e, como o contexto representado não pode fluir pelo 'salto duplo', a autenticação resolve para LOGON ANÔNIMO, que não é membro de Todos, portanto, o acesso é negado. Tudo isso é exatamente o comportamento esperado. Consulte seu administrador de rede sobre como configurar a delegação restrita para a conta de serviço do SQL Server que visa o compartilhamento desejado.