Sim, há um evento no
SqlConnection classe chamada SqlInfoMessage , no qual você pode se conectar:SqlConnection _con =
new SqlConnection("server=.;database=Northwind;integrated Security=SSPI;");
_con.InfoMessage += new SqlInfoMessageEventHandler(InfoMessageHandler);
O manipulador de eventos ficará assim:
static void InfoMessageHandler(object sender, SqlInfoMessageEventArgs e)
{
string myMsg = e.Message;
}
A
e.Message é a mensagem impressa na janela de mensagem no SQL Server Management Studio. 
