Esta solução não exige que você codifique a lista de meses que você deseja, tudo o que você precisa fazer é fornecer qualquer data de início e qualquer data de término, e ela calculará os limites do mês para você. Ele inclui o ano na saída para oferecer suporte a mais de 12 meses e para que suas datas de início e término possam cruzar o limite de um ano e ainda pedir corretamente e mostrar o mês correto e ano.
DECLARE @StartDate SMALLDATETIME, @EndDate SMALLDATETIME;
SELECT @StartDate = '20120101', @EndDate = '20120630';
;WITH d(d) AS
(
SELECT DATEADD(MONTH, n, DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, @StartDate), 0))
FROM ( SELECT TOP (DATEDIFF(MONTH, @StartDate, @EndDate) + 1)
n = ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [object_id]) - 1
FROM sys.all_objects ORDER BY [object_id] ) AS n
)
SELECT
[Month] = DATENAME(MONTH, d.d),
[Year] = YEAR(d.d),
OrderCount = COUNT(o.OrderNumber)
FROM d LEFT OUTER JOIN dbo.OrderTable AS o
ON o.OrderDate >= d.d
AND o.OrderDate < DATEADD(MONTH, 1, d.d)
GROUP BY d.d
ORDER BY d.d;