Depende da estrutura tablix que você está usando. Em uma tabela, por exemplo, você não tem grupos de colunas, então o Reporting Services não reconhece quais caixas de texto são os cabeçalhos das colunas e definir a propriedade RepeatColumnHeaders como True não funciona.

Em vez disso, você precisa:

1. Abra o Modo Avançado no painel Agrupamentos. (Clique na seta à direita dos Grupos de Colunas e selecione Modo Avançado.)
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2. Na área Grupos de Linhas (não Grupos de Colunas), clique em um grupo Estático, que destaca a caixa de texto correspondente no tablix. Clique em cada grupo estático até destacar o cabeçalho da coluna mais à esquerda. Geralmente, esse é o primeiro grupo estático listado.
3. Na janela Propriedades, defina o RepeatOnNewPage propriedade para Verdadeiro.
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4. Certifique-se de que o KeepWithGroup A propriedade está definida como After .

O KeepWithGroup A propriedade especifica qual grupo ao qual o membro estático precisa ficar. Se definido como After então o membro estático fica com o grupo depois dele, ou abaixo dele, atuando como um cabeçalho de grupo. Se definido como Before , o membro estático fica com o grupo antes ou acima dele, agindo como um rodapé de grupo. Se definido como None , o Reporting Services decide onde colocar o membro estático.

Agora, quando você visualiza o relatório, os cabeçalhos das colunas se repetem em cada página do tablix.

Este vídeo mostra como configurá-lo exatamente como a resposta descrita.