Dê uma olhada na seção de instalação do PDO do manual do PHP.
Depende do SO da sua máquina. Se você mesmo compila o php e deseja instalar o driver MySQL PDO, deve adicionar o
--with-pdo-mysql
config antes de compilar o PHP. Em uma máquina Windows, basta habilitar essas duas extensões ...
extension=php_pdo.dll <- only if below php 5.3
extension=php_pdo_mysql.dll
...no seu
php.ini e reinicie o servidor de aplicativos. O php.ini geralmente deve estar localizado em seu diretório php. Onde está localizado depende de onde você instalou o php. 
