Eu tive o mesmo problema com PDO::nextRowset(), pois ele retorna true mesmo que não haja mais conjuntos de linhas disponíveis, portanto, ao chamar fetchAll(), ele gera a exceção HY000. (testado em PHP 5.5.12 windows, Mysql 5.5.17 linux)
Uma solução para esse problema é verificar o número de colunas com o método PDO::columnCount() antes de buscar o conjunto de linhas. Se for diferente de zero, você tem um conjunto de linhas válido e, portanto, pode chamar PDO::fetchAll().
Mesmo que PDO::nextRowset() reporte true, columnCount() reportará o número de colunas antes de passar para o próximo conjunto de linhas.
Exemplo:
while ($objQuery->columnCount()) {
$tab[] = $objQuery->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC);
$objQuery->nextRowset();
}