Os cursores são usados dentro de programas armazenados para percorrer um conjunto de resultados (ou seja, eles não estão disponíveis fora dos programas armazenados).
Lembre-se de que o SQL é baseado em conjunto, então tente pensar primeiro se a tarefa que você está tentando fazer pode ser resolvida usando o normal (selecionar/inserir/atualizar/excluir). A serialização das consultas por meio de cursores deve ser a última solução.