Não há consulta SQL única que pode trazer resultados ordenados da maneira que você espera com base nessa estrutura de tabela.

Existem duas formas de resolver o problema:

1. 
   Use a lógica do aplicativo externo (fora do banco de dados) para fazer chamadas recursivas que descobrirão os filhos de cada categoria e construirão a árvore no aplicativo.
   
2. 
   Use um dos algoritmos para armazenar dados de árvore em um banco de dados relacional. Um desses algoritmos é chamado Modified Preorder Tree Traversal ou simplesmente MPTT.
   

Assumindo que usamos colunas lft e rgt para manter os índices esquerdo/direito na travessia, ao inserir uma nova categoria será necessário:

1. 
   Obter informações da categoria pai por ID:SELECT lft,rgt FROM tbl_categories WHERE categoryId=5 Vamos supor, por exemplo, que a categoria pai tenha lft=7 e rgt=10 (neste caso já tem um filho)
   
2. 
   Abra espaço para uma nova entrada - mude todos os registros em 2 (1 para lft e 1 para rgt):
   
   UPDATE tbl_categories SET rgt=rgt+2 WHERE rgt>=10 ORDER BY rgt DESC

UPDATE tbl_categories SET lft=lft+2 WHERE lft>=10 ORDER BY lft DESC
   

Observe aqui ORDER descendente. Como lft e rgt devem ser únicos, é aconselhável fazer um UNIQUE restrição sobre eles e, em seguida, a ordem decrescente na atualização é necessária para evitar erros de chave duplicada.

1. 
   Definir lft=<former parent rgt> e rgt=<former parent rgt +1> e inserir um novo registro...
   
   INSERT INTO tbl_categories SET categoryName="New Child",parentCategoryId=5,lft=11,rgt=12,...
   

Você pode encontrar exemplos mais detalhados com código se pesquisar por MPTT PHP MySQL . Existem vários tutoriais sobre o assunto.