Conforme documentado em Classe
Polygon
(enfase adicionada):Você deve, portanto, fechar o polígono terminando no ponto inicial:
SELECT *, AsText(location) FROM stuff
WHERE Contains(
GeomFromText('POLYGON((41.000497 -109.050149, 41.002380 -102.051881, 36.993237 -102.041959, 36.999037 -109.045220, 41.000497 -109.050149))'), location );
Veja em sqlfiddle .