http://sqlfiddle.com/#!9/9ebdc/1
você pode começar encontrando
MAX
:SELECT
MAX(id) max_id
FROM msg
GROUP BY user_id;
e depois use-o como filtro:
SELECT *
FROM msg
WHERE id IN (
SELECT
max(id) max_id
FROM msg
GROUP BY user_id);
MAX
:SELECT
MAX(id) max_id
FROM msg
GROUP BY user_id;
SELECT *
FROM msg
WHERE id IN (
SELECT
max(id) max_id
FROM msg
GROUP BY user_id);