Mysql
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Consulta MySQL GROUP by e ORDER by


https://sqlfiddle.com/#!9/9ebdc/1

você pode começar encontrando MAX :
SELECT 
 MAX(id) max_id
FROM msg
GROUP BY user_id;

e depois use-o como filtro:
SELECT *
FROM msg
WHERE id IN (
SELECT 
 max(id) max_id
FROM msg
GROUP BY user_id);