Você está executando este código em uma versão do MySql que não suporta funções de janela (você precisa do MySql 8.0+).
Em vez disso, você pode usar subconsultas correlacionadas:
SELECT
c.id,
(SELECT MAX(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id < c.id) AS `lag`,
(SELECT MIN(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id > c.id) AS `lead`
FROM Clients c
WHERE c.custno IS NOT NULL
