Primeiro, de acordo com o tutorial CGI que você vinculou, você precisa gerar o tipo de conteúdo com o qual está trabalhando:
print "Content-type: text/plain\r\n\r\n",
Se você não tiver pelo menos as novas linhas lá, os clientes HTTP pensarão que seu conteúdo deveria fazer parte dos cabeçalhos e ficarão confusos, eles provavelmente assumirão que o documento que você pediu está vazio.
Em seguida, você precisa de um servidor CGI. O Python vem com um. Coloque seu script em um subdiretório chamado
cgi-bin e execute este comando (do diretório pai):python -m CGIHTTPServer
A url para chamar será algo assim:
curl http://localhost:8000/cgi-bin/cgitest.py
