Você precisa usar
LOAD DATA LOCAL INFILE
pois o arquivo não está no servidor MySQL, mas está na máquina da qual você está executando o comando. De acordo com o comentário abaixo, você também pode precisar incluir o sinalizador:
--local-infile=1
LOAD DATA LOCAL INFILE
pois o arquivo não está no servidor MySQL, mas está na máquina da qual você está executando o comando. --local-infile=1