Como Zend\Db no ZF2 controla as transações?

Você entendeu. A maneira correta de iniciar, confirmar e reverter transações é a seguinte:

$this->getAdapter()->getDriver()->getConnection()->beginTransaction();

$this->getAdapter()->getDriver()->getConnection()->commit();

$this->getAdapter()->getDriver()->getConnection()->rollback();

Apenas para divulgar isso também, você também pode obter o último ID criado por:

$this->getAdapter()->getDriver()->getConnection()->getLastGeneratedValue()

Se você estiver usando pgSQL você precisará adicionar a sequência para retornar o último ID criado:

$this->getAdapter()->getDriver()->getConnection()->getLastGeneratedValue('mail_mailid_seq')