Você o terá em sua string de conexão como:
"mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8"
ENTRETANTO, antes do PHP 5.3.6, a opção charset era ignorada. Se você estiver executando uma versão mais antiga do PHP, faça assim:
$dbh = new PDO("mysql:$connstr", $user, $password);
$dbh->exec("set names utf8");
