As consultas entre bancos de dados não são suportadas pelo PostgreSQL. A maioria das pessoas que deseja consultas de "banco de dados cruzado" acaba usando um único banco de dados com vários esquema dentro dele. Não tenho certeza sobre o MS-SQL, mas os "bancos de dados" do MySQL são mais como o "esquema" do PostgreSQL.

Se você precisar de consultas entre bancos de dados, deverá usar DBLink ou postgres-fdw. Ou você pode replicar os dados - veja Londiste, Slony-I ou um simples cronjob.