Os bits Lua disso são bons; o erro que você está recebendo é que os bits C não estão lá.
Em geral, quando você está interagindo com uma biblioteca C, você precisa ter certeza de ter o pacote -dev (para Debianish) ou -devel (para Redhatish) da biblioteca C instalado.
No seu caso, você provavelmente pode fazer o seguinte como root em sua caixa:
yum install postgresql-devel
...e então tente instalar seu luarocks novamente.
Ou você pode tentar o pacote nativo do sistema operacional:
yum install lua-sql-postgresql
Eu pessoalmente prefiro usar os pacotes do SO para libs Lua estáveis que não mudam muito, mas a decisão é sua...
