O truque é fazer
COPY
envie sua saída para stdout e, em seguida, canalize a saída por meio do gzip:psql -c "COPY foo_table TO stdout DELIMITER ',' CSV HEADER" \
| gzip > foo_table.csv.gz
COPY
envie sua saída para stdout e, em seguida, canalize a saída por meio do gzip:psql -c "COPY foo_table TO stdout DELIMITER ',' CSV HEADER" \
| gzip > foo_table.csv.gz